جاوس الحركة من المتوسط ، أفل

يقول الكثير عن أخلاقياتك أنك لم تشعر بالحاجة إلى الاعتراف المبرمج الأصلي لهذا أفل. ومع ذلك، هذا التنفيذ معين من ألما في أميبروكر ليست دقيقة تماما. التنفيذ الدقيق الصحيح ألما بما يتفق مع النينجا التاجر وميتا التاجر الإصدارات من قبل المطورين الأصلي ألما بمعنى أرنو أمب ليجو قدمت من قبل لي بحيث يمكن للمستخدمين أميبروكر أيضا الاستفادة. كلمة واحدة فقط، وهذا هو ألما رائعة يمكن ترميز باستخدام وظيفة فير. عن طريق الصدفة أنا صدمت في هذه الكتابة: الذي لا يبدو أن يطفو على السطح عند النظر في الدليل. فير يسمح لك أن تفعل توليف صفيف الإدخال مع بعض وظيفة أصغر مثل وظيفة نوع النافذة غاوس. (8220Sigma8221،6،1،20) أوفستبارام (8220Offset8221،0.85،0.05،1.0،0.05) الدالة ألمافل (الإدخال، المدى، الإزاحة، سيغما) المحلية m، (s، 8220Close8221، كولورليتغري، ستايلكاندل) قطعة (ر، كوتكوت، كولوربلو، 1) في الواقع يمكن برمجتها باستخدام: وسبارام (8220Window الحجم 8221،9،5،201،2) سيغمابارام (8220Sigma8221، 6، 1، 20،1) أوفستبارام (8220Offset8221،0.85،0،1.0،0.05) بيباريندكس () مفلور (أوفست (وس-1)) سوسيغما ويندويف (بيلتوس ، (0)، فر) C، نافذة، وس) سيشارتوبتيونس (0، تشارتوديتس) القطعة (C، 8220 كلوز، 8220 ألما 8221، كولوربلو، 1) أرنو ليجو المتوسط ​​المتحرك - ألما الصورة المرفقة (اضغط للتكبير) أعني - أنها على شريط مفتوح، الحق لذلك، يمكن استخدامه للمعلومات فقط . متف تواصل اللوحة. قد يكون من الجيد أن يكون لديك إصدار مع هذا المؤشر (ALMAv1 سو) مع شريط 1 (شريط مغلق). هيستو في شريط مغلق. في هذه الحالة - يمكننا استخدامه للتداول - أي الإطار الزمني مع شريط 1 (شريط 1 افتراضيا في الإعدادات). إلى جانب ذلك، قد يكون من الجيد أن يكون لديك بعض المعلومات على الرسم البياني حول الإطار الزمني. في هذه الحالة - إذا تم إرفاق العديد من المؤشرات لنفس النافذة الفرعية حتى نتمكن من معرفة الإطار الزمني الذي هيستو على سبيل المثال. نموذج لهذا المخطط هو ملحق. المؤشرات مكتبة من وظائف لتصفية واسترجاع المعلومات من منحنيات الأسعار، من التحليل الفني التقليدي حتى أكثر تقدما التحول والإحصاءات وظيفة: المتوسطات المتحركة، ومؤشرات التذبذب، والعصابات، والزخم، ومؤشرات القوة والانحدار الخطي، هيلبرت التحولات، مؤشرات إهلرز، والتحليل الطيفي. يتم سرد المؤشرات حسب الترتيب الأبجدي. تستخدم املؤرشات التقليدية مكتبة املؤرشات الفنية من قبل ماريو فورتييه) talib. org (التي وضعت نفسها كمعيار. يمكن العثور على معلومات حول استخدام، والخوارزميات، والشفرة المصدر للمؤشرات تا-ليب على الانترنت في tadoc. org يتم تضمين المصدر أيضا في المجلد زوروسورس. يمكن العثور على شفرة المصدر لمعظم المؤشرات الأخرى وظائف التحليل في Zorroincludeindicators. c. يتم سرد المرشحات الطيفية ووظائف تحليل أمبليتودريفنسي في المكتبة الطيفية. يمكن العثور على أنماط الشموع الكلاسيكية في مكتبة النمط. أس (فارس داتا): فار مسرع أوزيلاتور الفرق في مؤشر أو (انظر أدناه) ومتوسط ​​متحرك بسيط 5 بار (سما). ويعتقد أن تشير إلى تسارع وتباطؤ قوة السوق الدافعة (مهما كان ذلك يعني). بالنسبة للبيانات عادة يتم استخدام مدبريس أو سلسلة السعر. شفرة المصدر في المؤشرات. ج. أدو (): فار تراكم التوزيع مذبذب: ((إغلاق منخفض) - (عالية الإغلاق)) (مرتفع-منخفض). يتراوح من -1 عند الإغلاق هو أدنى شريط، إلى 1 عندما ارتفاعه. من المفترض أن يقيس العرض والطلب من خلال تحديد ما إذا كان التجار يتراكمون عموما (شراء) أو توزيع (بيع). وقد نشر هذا المؤشر في العديد من المتغيرات الفردية للصيغة، ولكن أيا منها لا يبدو أفضل من الآخر. يستخدم سلسلة أسعار الأصول الحالية. شفرة المصدر في المؤشرات. ج. أدكس (إنت تيمبيريود): فار متوسط ​​مؤشر الحركة الاتجاهية. المتوسط ​​المتحرك لمؤشر دكس (انظر أدناه). يستخدم سلسلة أسعار الأصول الحالية. لا يدعم الإطار الزمني. تتراوح القيم التي تم إرجاعها من 0 إلى 100. أدكسر (إنت تيمبيريود): فار متوسط ​​تقييم مؤشر الحركة الاتجاهية. متوسط ​​أدكس الحالي و أدكس من تيميبيريود الحانات من قبل. يستخدم سلسلة أسعار الأصول الحالية. لا يدعم الإطار الزمني. التمساح (فار داتا): فار مؤشر التمساح. تتكون من ثلاثة خطوط: سما سما (13) تأخر ب 5 أشرطة حمراء: سما (8) تأخر ب 2 بار أخضر: سما (5). يشير إلى اتجاه هابط مع خطوط في الترتيب الأزرق والأحمر والأخضر (من أعلى إلى أسفل)، واتجاه صعودي مع الأخضر والأحمر والأزرق. كلما اقتربت خطوط أليغاتورسكوس كلما كان الاتجاه أضعف، والعكس صحيح. لا يحتوي على 3 بارات إضافية تأخر خوارزمية التمساح الأصلي (استخدام Data3 لذلك). بالنسبة للبيانات عادة يتم استخدام متوسط ​​الارتفاع (سلسلة مدبريس). النتيجة في ريد. رغرين. ربلو. شفرة المصدر في المؤشرات. ج. ألما (فار داتا، إنت تيمبيريود، إنت سيغما، فار أوفست): فار ألما (فار داتا، إنت تيمبيريود): فار أرنو ليجوكس موفينغ أفيراج. بناء على توزيع غوسي مع التحيز نحو بداية سلسلة البيانات (أي الأسعار الأحدث). المعلمات: سيغما (عرض التوزيع، الافتراضي 6) الإزاحة (عامل التحيز، الافتراضي 0.85). شفرة المصدر في المؤشرات. ج. أو (فارس البيانات): فار ممتاز مذبذب ببساطة الفرق من 5 بار و 34 بار سما. بالنسبة للبيانات عادة يتم استخدام مدبريس أو سلسلة السعر. شفرة المصدر في المؤشرات. ج. أبو (فارس البيانات، إنت فاستبيريود، إنت سلوبيريود، إنت ماتيب): فار المطلق السعر المذبذب نسخة أكثر عمومية من أو. لعرض الفرق بين متوسطين متحركين. المعلمات: فاستبيريود (عدد الفترة السريعة ما)، سلوبيريود (عدد الفترة ل ما بطيئة)، ماتايب (نوع من المتوسط ​​المتحرك). أرون (إنت تيمبيريود): فار مؤشر أرون. تتكون من سطرين (صعودا وهبوطا) التي تقيس كم من الوقت منذ أن كان أعلى انخفاض منخفض أعلى خلال الفترة الزمنية. يستخدم سلسلة أسعار الأصول الحالية. لا يدعم الإطار الزمني. النتيجة في رونوندون. رارونوب. أرونوسك (إنت تيمبيريود): فار أرون مذبذب. يحسب بطرح أرون أسفل من أرون يصل. سوف تتأرجح قيمة العائد بين 100 و -100. يستخدم سلسلة أسعار الأصول الحالية. لا يدعم الإطار الزمني. أتر (إنت تيمبيريود): فار متوسط ​​المدى الحقيقي. قياس تقلب األسعار مفيد لحساب مسافات وقف الخسارة أو مسافات الربح المستهدف. الصيغة: أتر (ATR1 (تيمبيريود-1) ماكس (عالية، إغلاق) - min (منخفض، إغلاق)) تيمبيريود. حيث ATR1 هو أتر من الشريط الأخير. يستخدم أسعار الأصول الحالية. تقوم الدالة داخليا بإنشاء سلسلة عندما يكون الإطار الزمني غ 1. ثم يجب أن يسمى في ترتيب ثابت في البرنامج النصي. انظر أيضا: التقلب. CVolatilty. ترويرانج. أترس. أتر (فارس المفتوحة، فارس عالية، فارس منخفضة، فارس إغلاق، إنت تيمبيريود): فار متوسط ​​صحيح المدى من سلسلة السعر التعسفي، مع التعسفي والإطار الزمني. أترس (إنت تيمبيريود): فار متوسط ​​متوسط ​​المدى الحقيقي. سما من ترويرانج على تيمبيريود. باستخدام سلسلة أسعار الأصول الحالية. مقياس لتقلب الأسعار، أبسط لحساب من أتر. ولكن التكيف مع التغيرات البطيئة والتذبذب وبالتالي أقل ملاءمة لأهداف الربح وقف الخسارة. المستخدمة من قبل منصة MT4 بدلا من أتر الحقيقي. لا يدعم الإطار الزمني. شفرة المصدر في المؤشرات. ج. أفغبريس (): فار متوسط ​​السعر. ببساطة (أوبنهيكلوكلوس) 4 مع سلسلة أسعار الأصول الحالية. بباندس (فارس البيانات، إنت تيمبيريود، فار نبديفوب، فار نبديفدن، إنت ماتيب) البولنجر باندز. وتتألف الفرقة الوسطى من ثلاثة خطوط هي متوسط ​​متحرك بسيط (عادة 20 فترة) من السعر النموذجي (تب). والنطاقان العلوي والسفلي هما انحرافان معياريان (عموما 2) فوق وتحت النطاق الأوسط. وتوسع النطاقات وتضييق عندما يكون تقلب السعر أعلى أو أقل، على التوالي. يشير بولينجر باندز عندما أصبح السعر مرتفع نسبيا أو منخفضا، والذي يتم الإشارة إليه من خلال اللمس أو الاختراق الطفيفة للخط العلوي أو السفلي. النتيجة في راليوبرباند. رالميدلباند. ريالويرباند. المعلمات: نبديفوب (مضاعف الانحراف للنطاق العلوي)، نبديفن (مضاعف الانحراف للنطاق السفلي)، ماتايب (نوع المتوسط ​​المتحرك). مثال في Indexatortest. c. ببوسك (فار داتا، إنت تيمبيريود، فار نبديف، إنت ماتيب): فار بولينجر باندز مذبذب النسبة المئوية للقيمة الحالية للمسلسل ضمن بولينجر باندز. بيتا (فارس البيانات، فارس Data2، إنت تيمبيريود): فار قيمة بيتا. مقياس لأسعار الأصول الفردية مقابل مؤشر السوق بشكل عام. يتم إعطاء سعر الأصول في البيانات وأسعار السوق تعطى في Data2. وتحسب الخوارزمية التغير بين الأسعار في كل من السلسلتين ثم تقوم بتخطيط هذه التغييرات كنقاط في الطائرة الإقليدية. القيمة x لأي نقطة هي تغيير Data2 (السوق) والقيمة y هي تغيير (أصول) البيانات. القيمة بيتا هي منحدر خط الانحدار الخطي من خلال هذه النقاط. بيتا من 1 هو بسيط يكس الخط، وبالتالي فإن الأصول تختلف بريسيسيلي مع السوق. بيتا أقل من واحد يعني أن الأصول تختلف أقل من السوق وبيتا من أكثر من واحد يعني الأصول تختلف أكثر من السوق. بوب (): فار توازن الطاقة ببساطة (إغلاق - فتح) (عالية - منخفضة). يستخدم سلسلة أسعار الأصول الحالية. تسي (إنت تيمبيريود): فار مؤشر قناة السلع. اختلاف السعر من متوسطه الإحصائي، يتأرجح عادة بين -100. يستخدم سلسلة أسعار الأصول الحالية. لا يدعم الإطار الزمني. سي (إنت تيمبيريود): فار تقيس مؤشر فهرسة تقلب شريط واحد فيما يتعلق تقلب الماضي تيمبيريود في نطاق 1..100. يستخدم سلسلة أسعار الأصول الحالية. لا يدعم الإطار الزمني. تشاندليرلونغ (إنت تيمبيريود، فار المضاعف): فار تشاندليرشورت (إنت تيمبيريود، فار المضاعف): فار الثريا الخروج أعلى سعر تيمبيريود ناقص أتر مضروبة المضاعف. عادة ما تستخدم بمثابة وقف الخسارة زائدة. للحفاظ على الصفقات في اتجاه ومنع الخروج المبكر طالما استمر الاتجاه. شفرة المصدر في المؤشرات. ج. لا يدعم الإطار الزمني. مثال في الفصل تمف. غوسك (فار داتا، إنت تيمبيريود): فار مركز الجاذبية مذبذب، من قبل جون إهلرز يحسب الانحراف في الأسعار من مركزهم داخل تيمبيريود. يمكن استخدامها لتحديد نقاط تحول الأسعار مع ما يقرب من الصفر تأخر. شفرة المصدر في المؤشرات. ج. تشيكو (إنت شيفت): فار تشيكو خط ينتمي إلى مؤشر إيشيموكو ببساطة إغلاق تحول إلى الأمام من قبل شيفت (اختياري الافتراضي 26). يستخدم سلسلة أسعار الأصول الحالية. شفرة المصدر في المؤشرات. ج. تمو (فارس البيانات، إنت تيمبيريود): فار تشاند الزخم مذبذب. على غرار مؤشر القوة النسبية. ولكن يقسم حركة البيانات الإجمالية من خلال حركة صافية ((صعودا وهبوطا) (إلى أعلى)). المرجان (فارس البيانات): فار المرجان المؤشر، ببساطة T3 مع تيمبيريود 60 و فولوميفاكتور 0.4. الارتباط (فارس Data1، فارس Data2، إنت تيمبيريود): فار بيرسونس معامل الارتباط بين اثنين من سلسلة البيانات على تيمبيريود معين. في المدى بين -1.1. معامل 1.0، ارتباط إيجابي كوبيبيرفيكت، يعني أن التغييرات في Data2 تسبب تغييرات متطابقة في Data1 (على سبيل المثال، تغيير في المؤشر سوف يؤدي إلى تغيير مماثل في سعر الأصول). معامل -1.0، علاقة سلبية كوتوبيرفيكت، يعني أن التغييرات في Data2 تسبب تغييرات متطابقة في Data1. ولكن في الاتجاه المعاكس. معامل صفر يعني عدم وجود علاقة بين السلسلتين وأن أي تغيير في Data2 لن يكون له أي تأثير على Data1. ويمكن استخدام هذه الوظيفة أيضا للحصول على الترابط الذاتي لسلسلة من خلال حساب معامل الارتباط بين السلسلة الأصلية ونفس السلسلة المتخلفة من جانب واحد أو اثنين من الحانات (Series1 أو Series2). التباين (فارس Data1، فارس Data2، إنت تيمبيريود): فار التباين بين اثنين من سلسلة البيانات. يمكن استخدامها لتوليد مصفوفة التباين المشترك. ل ماركويتز حساب الحدود فعالة. القناة (إنت تيمبيريود) قناة دونشيان القيمة الدنيا والقصوى للدوال برايسهيه () و برايسلو خلال الفترة الزمنية. أساس نظام السلاحف التجارية الشهيرة. يستخدم سلسلة أسعار الأصول الحالية. لا يدعم الإطار الزمني. النتيجة في راليوبرباند. ريالويرباند. دكوسك (فار داتا، إنت تيمبيريود): فار دونشيان تشانل مذبذب النسبة المئوية لقيمة البيانات الحالية داخل قناة دونشيان. يستخدم مادة العرض الحالية والإطار الزمني الحالي. ديسيكل (فار داتا، إنت كوتوفيريود): فار إهلرز ديسيكلر، مؤشر الاتجاه المنخفض التأخر ببساطة البيانات - HighPass2 (البيانات، كوتوفبيريود). يزيل جميع الدورات أدناه كوتوفبيريود من سلسلة البيانات ويحافظ على الاتجاه. وظيفة داخليا يخلق سلسلة وبالتالي يجب أن يسمى في ترتيب ثابت في البرنامج النصي. شفرة المصدر في المؤشرات. ج. ديما (فار داتا، إنت تيمبيريود): فار المتوسط ​​المتحرك الأسي المزدوج. دبو (فارس البيانات، إنت تيمبيريود): فار السعر المذبذب يعتقد المذبذب للكشف عن التغيرات المبكرة في اتجاه السعر. دبو Data0 - سما (Datan21، n). حيث n هو تيمبيريود. شفرة المصدر في المؤشرات. ج. دكس (إنت تيمبيريود): فار مؤشر الحركة الاتجاهية من قبل ويلس وايلدر (الذي، بالمناسبة، اكتشفت أن كوتي التفاعل بين الشمس والقمر والأرض هو أساس كل ماركاتيونكوت السوق. في حالة أن الشمس والقمر والأرض الامتناع فجأة من تحريك السوق، كما اخترع بعض المؤشرات التقليدية). ويعتقد أن دكس تشير إلى قوة الاتجاه. تتراوح القيم من 0 إلى 100، ولكن نادرا ما تحصل فوق 60. يستخدم دكس سلسلة أسعار الأصول الحالية ولا يدعم الإطار الزمني. الصيغة: دكس 100 القيمة المطلقة (بلوسدي-مينوسدي) (بلوسديمينوسدي). ل بلوسدي و مينوسدي انظر الوصف أدناه. إما (فار داتا، إنت تيمبيريود): فار إما (فارس داتا، فار ألفا): فار المتوسط ​​المتحرك الأسي. تشدد على قيم أحدث للبيانات. ويستخدم صيغة إما ألفا البيانات (1-ألفا) EMA1. حيث ألفا هو عامل التكرار بين 0. 1 التي يتم احتسابها من 2.0 (TimePeriod1). و EMA1 هي قيمة إما السابقة. أما ألفا الأصغر، فكلما زاد تأثير التمهيد لصيغة إما. كل من وظائف إما تستخدم خوارزميات مختلفة قليلا. الأول (باستخدام تيمبيريود) لا إنشاء سلسلة، هو أبطأ، ويتطلب طول البيانات من تيمبيريودونستابليبيريود 1. والثانية (باستخدام ألفا) بإنشاء سلسلة داخلية، يحتاج فقط طول البيانات من 2 وأسرع بكثير. فيشر (فارس داتا): فار تحويل فيشر يحول سلسلة البيانات تطبيع إلى مجموعة موزعة الطبيعي. قيمة العائد ليس لها حد نظري، ولكن معظم القيم ما بين -1. 1 - يجب أن تكون جميع قيم البيانات في -1. 1، f. i. عن طريق تطبيع مع أغك. تطبيع. أو وظيفة سدف. الحد الأدنى لطول البيانات هو 1. المصدر متاح في المؤشرات. ج. فيشيرينف (فارس البيانات): فار معكوس تحويل فيشر الكمادات سلسلة البيانات لتكون بين -1 و 1. الحد الأدنى لطول سلسلة البيانات هو 1. المصدر متاح في المؤشرات. ج. فيشرن (فارس داتا، إنت تيمبيريود): فار فيشر تحويل مع تطبيع تطبيع سلسلة البيانات مع تيمبيريود معين ومن ثم يحول إلى مجموعة موزعة الطبيعي. على غرار مرشح تطبيع (انظر أدناه)، ولكن أكثر انتقائية بسبب التوزيع الطبيعي للناتج. قيمة العائد ليس لها حد نظري، ولكن معظم القيم في -1.5. 1.5 مجموعة. الحد الأدنى لطول سلسلة البيانات يساوي تيمبيريود. وظيفة داخليا يخلق سلسلة وبالتالي يجب أن يسمى في ترتيب ثابت في البرنامج النصي. المصدر متاح في المؤشرات. ج. فراكتالديمنزيون (فار داتا، إنت تيمبيريود): فار البعد الكسوري لسلسلة البيانات، جون إهلرز عادة 1..2. القيم الأصغر تعني أكثر جاجيز. يمكن استخدامها للكشف عن نظام السوق الحالي أو للتكيف مع المتوسطات المتحركة لتقلبات سلسلة الأسعار. المصدر متاح في المؤشرات. ج. فراكتالهيغ (فارس داتا، إنت تيمبيريود): فار فراكتال هاي، وهو مؤشر من قبل بيل ويليامز، ويعتقد أن يشير عندما يعكس السوق (لا علاقة له مع فركتلات). لعرض أعلى قيمة بيانات عندما يكون في وسط تيمبيريود. خلاف ذلك 0. فراكتاللو (فارس البيانات، إنت تيمبيريود): فار كسورية منخفضة. لعرض أدنى قيمة بيانات عندما يكون في وسط تيمبيريود. خلاف ذلك 0. غاوس (فار داتا، إنت تيمبيريود): فار غاوس فيلتر، ترجع المتوسط ​​المرجح للبيانات خلال الفترة الزمنية المحددة، مع منحنى الوزن يساوي التوزيع الطبيعي غاوس. مفيدة لإزالة الضوضاء عن طريق تمهيد البيانات الخام. الحد الأدنى لطول سلسلة البيانات يساوي تيمبيريود. الفارق هو نصف تيمبيريود. هابن (): فار هاكلوس (): فار هاهيه (): فار هالو (): فار هيكن أسعار أشي، استنادا إلى أسعار الأصول الحالية. شفرة المصدر في المؤشرات. ج. بدلا من ذلك، منحنى السعر يمكن تحويلها إلى الحانات هيكين أشي باستخدام وظيفة شريط. ه (إنت تيمبيريود، إنت أوفست): فار أعلى قيمة للسعر الدالة هايه على تيمبيريود تنتهي مع أوفست (افتراضي 0). F. i. ه (3) يعود أعلى سعر آخر 3 أشرطة. يستخدم سلسلة بريس الأصول الحالية. لا يدعم الإطار الزمني لأطر زمنية متعددة، استخدم ماكسفال (هايوفست، الفترة) مع سلسلة متزامنة الوقت العالي بدلا من ذلك. انظر أيضا دايهيه. هما (فار داتا، إنت تيمبيريود): فار هال موفينغ أفيراج بواسطة ألان هول يحاول معالجة التأخر وكذلك لتسهيل بعض الخداع. الصيغة: هما (n) وما (2WMA (n2) ندش وما (n))، سرت (n)). وظيفة داخليا بإنشاء سلسلة وبالتالي يجب أن يسمى في ترتيب ثابت في البرنامج النصي. شفرة المصدر في المؤشرات. ج. هتكبيريود (فارس داتا): فار هلبرت تحويل - دورة دورة المهيمنة، التي وضعتها جون إهلرز. يتم شرح خوارزميات تحويل هيلبرت في كتاب إهلرز كوتروكيت للعلوم لترادرسكوت (انظر قائمة الكتب). هذه الدالة ما يعادلها، ولكن أقل دقة من الدالة دومينانتبيريود. هتكفاس (فارس البيانات): فار هيلبرت تحويل - المرحلة دورة المهيمنة. هتباسور (فارس داتا): فار هيلبرت ترانسفورم - فاسور كومبونينتس. النتيجة في رينفاس. روادراتور. هتين (فارس البيانات): فار هيلبرت تحويل - سينواف. النتيجة في رسين. رلادسين. هترندلين (فارس داتا): فار هيلبرت ترانسفورم - ترانزلاين لحظية. هترندمود (فارس داتا): إنت إنتيربريس ترينفورم تريندفورم - إرجاع 1 لوضع تريند، 0 لوضع الدورة. هورست (فار داتا، إنت تيمبيريود): فار هورست أس من سلسلة البيانات بين 0..1. يقيس أس هورست ذكرى السلسلة. وهو يحدد العلاقة الذاتية، أي الميل إما للعودة إلى المتوسط ​​(هورست لوت 0.5) أو مواصلة الاتجاه في اتجاه (هورست غ 0.5). وبهذه الطريقة يمكن للأسر هورست الكشف عن إذا كان السوق في حالة تتجه. نافذة تيمبيريود (الحد الأدنى 20) يجب أن يكون طول كاف للقبض على الاتجاه على المدى الطويل. وظيفة داخليا بإنشاء سلسلة وبالتالي يجب أن يسمى في ترتيب ثابت في البرنامج النصي. المصدر متاح في المؤشرات. ج. إشيموكو () إشيموكو (إنت بيريودتنكان، إنت بيريودكيجون، إنت بيريودسينكو، إنت إزاحة) مؤشر إيشيموكو كينكو هيو. اختراع من قبل الصحفي غويتشي هوسودا في عام 1930. مزيج من الأسعار المتوسطة من 3 فترات زمنية يعتقد أن يعطي نظرة عميقة في اتجاهات السوق نظرا لعدد هائل من خطوط ملونة. أوفست (افتراضي 0) يحدد شريط لحساب المؤشر. إرجاع 4 متغيرات: خط آخر ينتمي إلى إيشيموكو، خط تشيكو، هو نظرة مستقبلية وتحسب بشكل منفصل. يستخدم سلسلة أسعار الأصول الحالية. تقوم الدالة داخليا بإنشاء سلسلة عندما يكون الإطار الزمني غ 1. ثم يجب أن يسمى في ترتيب ثابت في البرنامج النصي. شفرة المصدر في المؤشرات. ج. إبس (): فار بار الداخلية قوة ببساطة (إغلاق - منخفض) (عالية - منخفضة). يستخدم سلسلة أسعار الأصول الحالية. كاما (فارس داتا، إنت تيمبيريود): فار كوفمان المتوسط ​​المتحرك التكيفي. متوسط ​​متحرك أسي معد ل بتقلب األسعار، بحيث تصبح فترة الوقت أقصر عندما يكون التقلب مرتفعا. كيلتنر (فار داتا، إنت تيمبيريود، فار فاكتور): فار كيلتنر تشانل، تشارلز كيلتنر. A المتوسط ​​المتحرك بسيط - سما (البيانات، تيمبيريود) - مع العصابات الجانبية في المسافة عامل أترس (تيمبيريود). النتائج في ريالوبرباند. رالميدلباند. ريالويرباند. شفرة المصدر في المؤشرات. ج. لاغوير (فار داتا، فار ألفا): فار 4-إليمنت لاغوير فيلتر. تستخدم لتمهيد البيانات مماثلة ل إما. ولكن مع تأخر أقل ومجموعة واسعة ضبط نظرا لعامل التجانس ألفا (0..1). وتتأخر مكونات التردد المنخفض أكثر بكثير من مكونات التردد العالي، التي تمكن المرشحات على نحو سلس جدا مع كمية قصيرة فقط من البيانات. الحد الأدنى لطول سلسلة البيانات هو 1، والحد الأدنى فترة الاسترجاع هو 4. وظيفة داخليا يخلق سلسلة وبالتالي يجب أن يسمى في ترتيب ثابت في البرنامج النصي. المصدر متاح في المؤشرات. ج. ليناريغ (فار داتا، إنت تيمبيريود): فار الانحدار الخطي، المعروف أيضا باسم الساحات كوتلياست ميثودكوت أو كوتبيست fit. quot محاولات الانحدار الخطي لتناسب خط مستقيم بين عدة نقاط البيانات في مثل هذه الطريقة أن المسافة بين كل نقطة بيانات و يتم تقليل خط الاتجاه. لكل نقطة، يتم تحديد الخط المستقيم خلال فترة البار السابقة المحددة من حيث y b mx. ترجع الدالة ليناريغ بم (تيمبيريود-1). للحصول على أعلى الانحدار النظام، استخدم وظائف بولينيف بوليفيت. بالنسبة إلى الانحدار اللوجستي مع متغيرات متعددة، استخدم الدالة (بيرسيبترون). ليناريغانغل (فارس البيانات، إنت تيمبيريود): فار الانحدار الخطي زاوية. عوائد م تحويلها إلى درجات. نظرا لمختلف x و y وحدات من الرسم البياني للسعر، زاوية عادة من الاستخدام القليل، إلا ربما لأتباع غان. ليناريجينترسيبت (فارس البيانات، إنت تيمبيريود): فار الانحدار الخطي اعتراض. عوائد b. ليناريغسلوب (فار داتا، إنت تيمبيريود): فار الانحدار الخطي المنحدر. عوائد م كما فرق السعر لكل شريط. ل (إنت تيمبيريود، إنت أوفست): فار أدنى قيمة للدالة برايسلو على تيمبيريود تنتهي مع أوفست (افتراضي 0). F. i. ليرة لبنانية (3،10) إرجاع أدنى سعر بين آخر 10 والأشرطة ال 13 الأخيرة. يستخدم سلسلة أسعار الأصول الحالية. لا يدعم الإطار الزمني لأطر زمنية متعددة، استخدم مينفال (لوفيست، الفترة) مع سلسلة متزامنة الوقت المنخفض بدلا من ذلك. انظر أيضا دايلو. ماسد (فارس داتا، إنت فاستبيريود، إنت سلوبيريود، إنت سيغنالبريود) موفينغ أفيراج كونفيرجانسديفرجانس. مؤشر الماكد هو مؤشر اتجاه متوسط ​​الأجل، يتم إنشاؤه بطرح متوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 26 فترة (إما انظر أعلاه) من إما 12 فترة. ثم تطبق إما إما لمدة تسع سنوات على نتيجة الماكد لإنشاء خط إشارة. يتم إنشاء خط مخطط الماكد أخيرا من فرق الماكد إلى خط الإشارة. ويعتقد أن عبور صفر من الرسم البياني من أدناه هو إشارة شراء، عبور الصفر من فوق إشارة بيع. الصيغة هي: رماسد إما (داتا، فاستبيريود) - EMA (داتا، سلوبيريود) رماكديسينال إما (رماسد، سيغنالبريود) رماكديست رماسد - نتائج رماكديسينال في رماسد. رماكديسينال. رماكديست. ريتورنس: رماسد. المعلمات: فاستبيريود (الفترة الزمنية للما سريع)، سلوبيريود (الفترة الزمنية ل ما بطيئة)، سيغنالبريود (الفترة الزمنية لتمهيد خط الإشارة). ماكدكست (البيانات، إنت فاستبيريود، إنت فاستماتيب، إنت سلوبيريود، إنت سلوماتيب، إنت سيغنالبريود، إنت سيغنالماتيب) ماسد مع نوع ما يمكن السيطرة عليها. النتيجة في رماسد. رماكديسينال. رماكديست. المعلمات: فاستبيريود (الفترة الزمنية للما سريع)، فاستماتيب (نوع من المتوسط ​​المتحرك لسرعة ما)، سلوبيريود (الفترة الزمنية ل ما بطيئة)، سلوماتيب (نوع من المتوسط ​​المتحرك للماجستير بطيئة)، سيغنالبريود (الفترة الزمنية للتمهيد خط الإشارة)، سيغنالماتيب (نوع المتوسط ​​المتحرك لخط الإشارة). ماكدفيكس (البيانات، إنت سيغنالبريود) متوسط ​​التحرك كونفيرجانسديفرجانس إصلاح 1226. النتيجة في رماسد. رماكديسينال. رماكديست. المعلمات: سيغنالبريود (الفترة الزمنية لتمهيد خط الإشارة). ماما (فار داتا، فار فاستليميت، فار سلوليميت) ميسا المتوسط ​​المتحرك التكيف، التي وضعتها جون إهلرز (انظر الروابط). النتيجة في رماما. رفا. المعلمات: فاستليميت (استخدام الحد الأعلى في خوارزمية التكيف)، سلوليميت (استخدام الحد الأدنى في خوارزمية التكيف). ماكسفال (فار داتا، إنت تيمبيريود): فار أعلى قيمة خلال فترة محددة. ماكسيندكس (فار داتا، إنت تيمبيريود): إنت مؤشر من أعلى قيمة خلال فترة محددة. 0 أعلى قيمة في شريط الحالي، 1 في شريط واحد منذ ذلك الحين، وهلم جرا. ميديان (فار داتا، إنت تيمبيريود): فار يقوم ميديان فيلتر بفرز عناصر سلسلة البيانات ويعيد قيمته المتوسطة خلال الفترة الزمنية المحددة. مفيدة لإزالة المسامير الضوضاء من خلال القضاء على القيم المتطرفة. الحد الأدنى لطول سلسلة البيانات يساوي تيمبيريود. الفارق هو نصف تيمبيريود. انظر أيضا النسبة المئوية. ميدبريس (): فار مركز السعر ببساطة نقطة الوسط (هايلو) 2 من الشمعة الحالية. لمتوسط ​​السعر - متوسط ​​جميع القراد سعر الشمعة - استخدام السعر (). ميدبوانت (فار داتا، إنت تيمبيريود): فار ميدبوانت على مدى الفترة. ببساطة (أعلى قيمة أدنى قيمة) 2. ميدبريس (إنت تيمبيريود): فار متوسط ​​السعر على مدى الفترة. ببساطة (أعلى أعلى أدنى مستوى منخفض) 2 من سلسلة أسعار الأصول الحالية. لا يدعم الإطار الزمني. مينوسدي (إنت تيمبيريود): فار مينوسدي (فارس أوبين، فارس هاي، فارس لو، فارس كلوز، إنت تيمبيريود): فار ناقص اتجاهي المؤشر، وهي جزء من مؤشر دكس. إذا لم يتم استدعاء الدالة مع سلسلة أسعار مختلفة، يتم استخدام سلسلة أسعار الأصول الحالية. مينوسدم (إنت تيمبيريود): فار مينوسدم (فارس المفتوحة، فارس عالية، فارس منخفضة، فارس إغلاق، إنت تيمبيريود): فار ناقص حركة الاتجاه، نسختين. إذا لم يتم استدعاء الدالة مع سلسلة أسعار مختلفة، يتم استخدام سلسلة أسعار الأصول الحالية. مينفال (فار داتا، إنت تيمبيريود): فار أدنى قيمة خلال فترة محددة. مينيندكس (فار داتا، إنت تيمبيريود): إنت مؤشر أدنى قيمة خلال فترة محددة. 0 أدنى قيمة في شريط الحالي، 1 في شريط واحد منذ ذلك الحين، وهلم جرا. مينماكس (فار داتا، إنت تيمبيريود): فار أدنى وأعلى القيم ومؤشراتها خلال فترة محددة. النتيجة في رمين. رماكس. رمينيدكس. رماكسيدكس. مينماكسيندكس (فارس داتا، إنت تيمبيريود): إنت فهارس أدنى وأعلى القيم خلال فترة محددة. النتيجة في رمينيدكس. رماكسيدكس. 0 شريط الحالي، 1 بار واحد قبل، وهلم جرا. ممي (فارس داتا، إنت تيمبيريود): فار مؤشر متوسط ​​السوق من قبل هاكر المالية. يقيس متوسط ​​السوق، أي متوسط ​​اتجاه الانعكاس، في نطاق 0..100. الأرقام العشوائية لديها ممي من 75. الأسعار الحقيقية هي أوتوكورلاتد أكثر أو أقل، وبالتالي فإن احتمال سلسلة السعر الحقيقي للعودة إلى المتوسط ​​هو أقل من 75، ولكن عادة أكثر من 50. وكلما ارتفع هو المتوسط ​​هو السوق . يمكن لمؤشر متوسط ​​السوق أن يحدد متى تصبح الأنظمة التالية أكثر ربحية (انخفاض مؤشر ممي) أو أقل ربحية (ممي يتزايد)، وبالتالي منع الخسائر في فترات غير مربحة. شفرة المصدر في المؤشرات. ج. مام (فار داتا، إنت تيمبيريود): فار مومنتوم. ببساطة Data0 - داتاتيمبيريود. انظر أيضا ديف. لحظة (فار داتا، إنت تيمبيريود، إنت N): فار لحظة إحصائية N (1..4) من قسم سلسلة البيانات التي قدمها تيمبيريود. اللحظة الأولى هي المتوسط، والثاني هو التباين، والثالث هو الانحراف، والقرن الرابع التفرطح. المصدر متاح في المؤشرات. ج. موفينغافيراج (فار داتا، إنت تيمبيريود، إنت ماتيب): فار المتوسط ​​المتحرك. المعلمات: نوع (نوع من المتوسط ​​المتحرك، انظر الملاحظات). موفينغ أفيراجيفاريابل بيريود (فار داتا، فارس بيريودس، إنت مينبيريود، إنت ماكبيريود، إنت ماتيب): فار المتوسط ​​المتحرك مع فترة متغيرة تعطى بواسطة سلسلة الفترات الزمنية. المعلمات: مينبيريود (سيتم تغيير قيمة أقل من الحد الأدنى إلى الحد الأدنى الفترة)، ماكسبيريود (قيمة أعلى من الحد الأقصى سيتم تغيير إلى الحد الأقصى الفترة)، ماتايب (نوع من المتوسط ​​المتحرك، انظر الملاحظات). ناتر (إنت تيمبيريود): فار تطبيع متوسط ​​المدى الحقيقي، من قبل جون فورمان. على غرار أتر، إلا أنه يجري تطبيع على النحو التالي: ناتر 100 أتر (تيمبيريود) إغلاق. يستخدم سلسلة أسعار الأصول الحالية. لا يدعم الإطار الزمني. تطبيع (فار داتا، إنت تيمبيريود): فار يحول سلسلة البيانات إلى -1. 1 مجموعة ضمن تيمبيريود معين. على غرار وظيفة أغك، ولكن لا يفرق بين الهجوم والانحلال. الحد الأدنى لطول سلسلة البيانات يساوي تيمبيريود. المصدر متاح في المؤشرات. ج. انظر أيضا المقياس. نومينرانج (فارس منخفضة، فارس عالية، فار دقيقة، فار ماكس، طول إنت): فار عدد نطاقات البيانات، نظرا لقيمها المنخفضة والعالية، التي تكمن تماما داخل الفاصل الزمني من دقيقة إلى ماكس ضمن طول معين. يمكن استخدامها لحساب توزيع الأسعار أو الشموع. يمكن تعيين منخفضة وعالية على نفس القيمة لحساب كل القيم في الفاصل الزمني، أو تبادلها لحساب كل الشموع التي تلمس الفاصل الزمني. نطاق 1.TimePeriod. المصدر متاح في المؤشرات. ج. نومريسيفال (فارس البيانات، إنت تيمبيريود): فار طول التسلسل الحالي من ارتفاع أو انخفاض القيم في مجموعة البيانات، والعودة إلى تيمبيريود معين. بالنسبة للتسلسل المتزايد يتم إرجاع طوله، لتتابع هبوط الطول السالب. نطاق 1.TimePeriod ريسب. -1 ..- تيمبيريود. المصدر متاح في المؤشرات. ج. انظر البرنامج النصي راندوموالك وفصل الاستراتيجية على سبيل المثال. المصدر متاح في المؤشرات. ج. نومويتيبلاك (فار الجسم، إنت إزاحة، إنت تيمبيريود): فار عدد الأبيض ناقص الشموع السوداء في تيمبيريود معين. أوفست هو المسافة إلى شريط الحالي (0 شريط الحالي)، والجسد هو الحد الأدنى لطول شمعة لحسابها. المصدر متاح في المؤشرات. ج. بيرسنتيل (فار داتا، إنت لينغ، فار بيرسنت): فار ترجع النسبة المئوية المعطاة من سلسلة البيانات مع طول معين f. i. نسبة 95 ترجع قيمة البيانات أعلى من 95 من كافة القيم الأخرى. النسبة المئوية 50 ترجع متوسط ​​سلسلة البيانات. لحساب النسبة المئوية لقيمة مئوية معينة، استخدم الدالة نومينرانج وحساب العناصر أسفل المئين. بلوسدي (إنت تيمبيريود): فار بلوسدي (فارس المفتوحة، فارس عالية، فارس منخفضة، فارس إغلاق، إنت تيمبيريود): فار زائد الاتجاه المؤشر، وهي جزء من دكس إنديكاتو، نسختين. في النسخة الأولى يتم استخدام سلسلة سعر الأصول الحالية. بلوسدم (إنت تيمبيريود): فار بلوسدم (فارس مفتوحة، فارس عالية، فارس منخفضة، فارس إغلاق، إنت تيمبيريود): فار بالإضافة إلى حركة الاتجاه، نسختين. في النسخة الأولى يتم استخدام سلسلة سعر الأصول الحالية. بو (فارس داتا، إنت فاستبيريود، إنت سلوبيريود، إنت ماتيب): فار بيرسنتاد برايس أوزيلاتور. المعلمات: فاستبيريود (عدد الفترة السريعة ما)، سلوبيريود (عدد الفترة ل ما بطيئة)، ماتايب (نوع من المتوسط ​​المتحرك). بروفيتفاكتور (فارس داتا، إنت لينغث): فار ترجع عامل الربح لسلسلة البيانات. عامل الربح هو نسبة مجموع العوائد الإيجابية (أي داتاي-1 غ داتاي) إلى مجموع العوائد السلبية (أي داتاي -1 لوت داتاي). يتم قص القيمة التي تم إرجاعها إلى 0.1. 10 مجموعة. يجب أن تستخدم المعاملة بالمثل عندما تكون صفيف البيانات ليس في ترتيب سلسلة، ولكن في الترتيب الزمني، حيث يتم بعد ذلك تبادل الانتصارات والخسائر. المصدر متاح في المؤشرات. ج. روك (فارس داتا، إنت تيمبيريود): فار معدل التغيير، 100 مقياس: ((السعر-بريفريس) بريفريس) 100. روكب (فارس داتا، إنت تيمبيريود): فار معدل التغيير النسبة المئوية: (السعر-بريفريس) بريفريس. انظر أيضا ديف. روكر (فارس داتا، إنت تيمبيريود): فار معدل نسبة التغيير: (بريسربريفريس). روكل (فارس داتا، إنت تيمبيريود): فار لوغاريتمي ريتورن: لوغ (بريسبريفبريس). ROCR100 (فارس داتا، إنت تيمبيريود): فار معدل نسبة التغيير، 100 مقياس: (بريسربريفريس) 100. سقف (فارس داتا، إنت كوتوفلو، إنت كوتوفهي): فار إهلرز تسقيف مرشح، يعد سلسلة البيانات لمزيد من الحساب عن طريق إزالة الاتجاه والضوضاء. يطبق مرشح هايباس ذي القطبين يليه المرشح السلس. القيم الموصى بها لفترات القطع المنخفضة والعالية هي 10 و 50. The minimum length of the Data series is 2. The function internally creates series and thus must be called in a fixed order in the script. Source available in indicators. c . RSI(vars Data, int TimePeriod): var Relative Strength Index, by Welles Wilder. Ratio of the recent upwards data movement to the total data movement range 0..100. The RSI is believed to indicate overboughtoversold conditions when the value is over 70below 30. Formula: RSI 100 Up(UpDn) . where Up EMA(max(0,Data0-Data1),TimePeriod) and Dn EMA(max(0,Data1-Data0),TimePeriod) . RVI(int TimePeriod): var Relative Vigor Index, by John Ehlers. Ratio of price change to the total price range: (C-O)(H-L) . averaged over the time period and smoothed with a FIR filter. Oscillates between -1 and 1 . The function internally creates a series and thus must be called in a fixed order in the script. Source code in indicators. c . SAR(var Step, var Min, var Max): var Parabolic SAR, by Welles Wilder. The SAR runs above or below the price curve, depending on the current trend each price curve crossing is believed to indicate a trend change. Parameters: Step (acceleration factor increment, normally 0.02 ), Min (acceleration factor minimum value, normally 0.02 ), Max (acceleration factor maximum value, normally 0.2 ). SAR is a recursive function that depends on the direction of the initial price candle for consistent values the LookBack period should be long enough to contain at least one price curve crossing. Uses the current asset prices. The function internally creates a series and thus must be called in a fixed order in the script. Source code in indicators. c . example in Indicatortest. c . ShannonGain(vars Data, int TimePeriod): var Expected logarithmic gain rate of the Data series in the range of about -0.0005 . The gain rate is derived from the Shannon probability P (1 Mean(Gain) RootMeanSquare(Gain)) 2 . which is the likeliness of a rise or fall of a high entropy data series in the next bar period. A positive gain rate indicates that the series is more likely to rise, a negative gain rate indicates that it is more likely to fall. The zero crossover could be used for a trade signal. Algorithm by John Conover . Source available in indicators. c . ShannonEntropy(vars Data, int Length, int PatternSize): var Entropy of patterns in the Data series, in bit can be used to determine the randomness of the data. PatternSize (2..8) determines the partitioning of the data into patterns of up to 8 bit. Each Data value is either higher than the previous value, or it is not this is a binary information and constitutes one bit of the pattern. The more random the patterns are distributed, the higher is the Shannon entropy. Totally random data has a Shannon entropy identical to the pattern size. Algorithm explained on the Financial Hacker blog source available in indicators. c . SIROC(vars Data, int TimePeriod, int EMAPeriod): var Smoothed Rate of Change (S-RoC) by Fred G Schutzman. Differs from the ROC (see above) in that it is based on the exponential moving average ( EMA ) of the Data series. Believed to indicate the strength of a trend by determining if the trend is accelerating or decelerating. Formula: (Current EMA - Previous EMA)(Previous EMA) x 100. Source code in indicators. c . SMA(vars Data, int TimePeriod): var Simple Moving Average the mean of the data, i. e. the sum divided by the time period. Use Moment when long time periods are required. Smooth(vars Data, int CutoffPeriod): var Ehlers super-smoothing filter, a 2-pole Butterworth filter combined with a SMA that suppresses the Nyquist frequency. Can be used as a low-lag universal filter for removing noise from price data. The minimum length of the Data series is 2. The function internally creates series and thus must be called in a fixed order in the script. Source available in indicators. c . SMom(vars Data, int TimePeriod, int CutoffPeriod): var Smoothed Momentum by John Ehlers indicates the long term trend direction. TimePeriod is the momentum period, CutoffPeriod is a Butterworth filter constant for lowpass filtering the momentum. Source code in indicators. c . Spearman(vars Data, int TimePeriod): var Spearmans rank correlation coefficient correlation between the original Data series and the same series sorted in ascending order within TimePeriod ( 1..256 ). Returns the similarity to a steadily rising series and can be used to determine trend intensity and turning points. Range -1..1 . lag TimePeriod2 . For usage and details, see Stocks amp Commodities magazine 22011. Source available in indicators. c . StdDev(vars Data, int TimePeriod): var Standard Deviation of the Data series in the time period, from the ta-lib . Use the square root of the second Moment when high accuracy or long time periods are required. Stoch(int FastKPeriod, int SlowKPeriod, int SlowKMAType, int SlowDPeriod, int SlowDMAType) Stochastic Oscillator (unrelated to stochastics, but its inventor, George Lane, looked for a fancy name). Measures where the Close price is in relation to the recent trading range. Formula: FastK 100 (Close-LL)(HH-LL) SlowK MA(FastK) SlowD MA(SlowK) . Uses the current asset price series and does not support TimeFrame . Result in rSlowK . rSlowD . Some traders believe that the SlowK crossing above SlowD is a buy signal others believe they should buy when SlowD is below 20 and sell when it is above 80. Parameters: FastKPeriod - Time period for the HH and LL to generate the FastK value, usually 14 . SlowKPeriod - Time period for smoothing FastK to generate rSlowK usually 3 . SlowKMAType - Type of Moving Average for Slow-K, usually MATypeEMA . SlowDPeriod - Time period for smoothing rSlowK to generate rSlowD . usually 3 . SlowDMAType - Type of Moving Average for Slow-D, usually MATypeEMA . StochEhlers(vars Data, int TimePeriod, int CutOffLow, int CutOffHigh): var Predictive stochastic oscillator by John Ehlers. Measures where the Data value is in relation to its range within TimePeriod . The data runs through a 2-pole highpass filter with period CutOffHigh and through a Butterworth lowpass filter with period CutOffLow . Indicator algorithm explained in Ehlers quotPredictive Indicatorsquot paper usage example in the Ehlers script. Source code in indicators. c . The function internally creates series and thus must be called in a fixed order in the script. StochF(int FastKPeriod, int FastDPeriod, int FastDMAType): var Stochastic Fast. Measures where the Close price is in relation to the recent trading range Formula: Fast-K 100 (Close-LL)(HH-LL) Fast-D MA(Fast-K) . Uses the current asset price series. Does not support TimeFrame . Result in rFastK . rFastD . Returns: FastK . Parameters: FastKPeriod (Time period for the HH and LL of Fast-K, usually 14 ), FastDPeriod (Moving Average Period for Fast-D usually 3 ), FastDMAType (Type of Moving Average for Fast-D, usually MATypeEMA ). StochRSI(vars Data, int TimePeriod, int FastKPeriod, int FastDPeriod, int FastDMAType): var Stochastic Relative Strength Index (RSI ). Result in rFastK . rFastD . Returns: FastK . Parameters: FastKPeriod (Time period for building the Fast-K line), FastDPeriod (Smoothing for making the Fast-D line. Usually set to 3), FastDMAType (Type of Moving Average for Fast-D). Sum(vars Data, int TimePeriod): var Sum of all Data elements in the time period. T3(vars Data, int TimePeriod, var VFactor): var An extremely smoothed Moving Average by Tim Tillson. Uses a weighted sum of multiple EMAs. Parameters: VFactor (Volume Factor, normally 0.7). TEMA(vars Data, int TimePeriod): var Triple Exponential Moving Average by Patrick Mulloy, calculated from (3xEMA)-(3xEMA of EMA)(EMA of EMA of EMA) . Trima(vars Data, int TimePeriod): var Triangular Moving Average (also known under the name TMA ) a form of Weighted Moving Average where the weights are assigned in a triangular pattern. F. i. the weights for a 7 period Triangular Moving Average would be 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. This gives more weight to the middle of the time series. It causes better smoothing, but greater lag. Trix(vars Data, int TimePeriod): var 1-day Rate-Of-Change (see ROC ) of a Triple EMA (see TEMA ). TrueRange(): var True Range (TR) max(High0,Close1)-min(Low0,Close1) of the current asset price series. See also ATR . ATR S. TSF(vars Data, int TimePeriod): var Time Series Forecast. Returns b m(TimePeriod) . i. e. the Linear Regression forecast for the next bar. TSI(vars Data, int TimePeriod): var Trend Strength Index, an indicator by Frank Hassler who believed that it identifies trend strength. A high TSI value (above 1.65 ) indicates that short-term trend continuation is more likely than short-term trend reversal. The function internally creates series and thus must be called in a fixed order in the script. TypPrice(): var Typical Price. Simply (High Low Close)3 . Uses the current asset price series. UltOsc(int TimePeriod1, int TimePeriod2, int TimePeriod3): var Ultimate Oscillator. Parameters: TimePeriod1 (Number of bars for 1st period.), TimePeriod2 (Number of bars for 2nd period), TimePeriod3 (Number of bars for 3rd period). Uses the current asset price series. Does not support TimeFrame . UO(vars Data, int CutOff): var Universal oscillator by John Ehlers, from SampC Magazine 12015. Removes white noise from the data, smoothes it and runs it through the AGC filter. Detects trend reversals very early. Output in the -1..1 range. Source code in indicators. c . The function internally creates series and thus must be called in a fixed order in the script. Variance(vars Data, int TimePeriod): var Variance of the Data series in the time period, from the ta-lib . Use Moment when high accuracy or long time periods are required. Volatility(vars Data, int TimePeriod): var Annualized volatility of the Data series standard deviation of the log returns, multiplied with the square root of time frames in a year. This is the standard measure of volatility used for financial models, such as the Black-Scholes model. The function internally creates series and thus must be called in a fixed order in the script. Source code in indicators. c . VolatilityC(int TimePeriod, int EMAPeriod): var Chaikin Volatility indicator by Marc Chaikin measures volatility in percent as momentum of the smoothed difference between High and Low. An increase in the Chaikin Volatility indicates that a bottom is approaching, a decrease indicates that a top is approaching. TimePeriod is the period of the momentum (normally 10), EMAPeriod determines the smoothing (also, normally 10). Uses the current asset price series. The function internally creates series and thus must be called in a fixed order in the script. Source code in indicators. c . VolatilityMM(vars Data, int TimePeriod, int EMAPeriod): var MinMax volatility of the Data series the difference of MaxVal and MinVal in the time period, smoothed by an EMA (set EMAPeriod 0 for not smoothing). The function internally creates a series when EMAPeriod gt 0 . and then must be called in a fixed order in the script. Source available in indicators. c . For the volatility of price candles, use ATR or ATRS. VolatilityOV(int Days): var Annualized volatility of the current asset, calculated over the given number of Days (usually 20). Empirical formula used by some options software packages (OptionsVue 8482) for estimating the values of options, alternatively to Volatility() . Source code in options. c . which must be included for using this indicator. WCLPrice(): var Weighted Close Price. Uses the current asset price series. WillR(int TimePeriod): var Williams Percent Range. Formula: -100 (HH-Close)(HH-LL) . Uses the current asset price series. Does not support TimeFrame . WMA(vars Data, int TimePeriod): var Linear Weighted Moving Average the weight of every bar decreases linearly with its age. ZigZag(vars Data, var Depth, int Length, int Color): var ZigZag indicator converts the Data series into alternating straight trend lines with at least the given Depth and Length . Non-predictive can only identify trends in hindsight. Returned: rSlope (the slope of the last identified trend line upwards trends have a positive slope, downwards trends a negative slope) rPeak (the bar offset of the last identified peak) rSign ( 1 if the last peak was a top, -1 if the last peak was a bottom) rLength (the number of bars of the last trend line ending with rPeak ). If a nonzero Color is given, the trend lines are plotted in the chart. Source code in indicators. c . example in Indicatortest. c . The function internally creates series and thus must be called in a fixed order in the script. ZMA(vars Data, int TimePeriod): var Zero-lag Moving Average by John Ehlers smoothes the Data series with an Exponential Moving Average (EMA ) and applies an error correction term for compensating the lag. The function internally creates a series and thus must be called in a fixed order in the script. Source in indicators. c . Standard parameters: The number of bars for the time period of the function, if any or 0 for using a default period. A data series. often directly derived from the price functions price(), priceClose() etc. Alternatively a user created series or any other double float array with the given minimum length can be used. If not mentioned otherwise, the minimum length of the Data series is TimePeriod . Some functions require a second data array Data2 . Price data series can be explicitly given for some indicators, for using price series generated from a different asset or with a different TimeFrame. Otherwise the prices of the current asset with a time frame equivalent to the bar period are used. Price variation or percentage, dependent on the function, for the current bar. Usage example: MACD(Price,12,26,9) calculates the standard MACD for the given Price series. The results are stored in the global variables rMACD . rMACDSignal . and rMACDHistory . The TA-Lib function prototypes are defined in includeta. h . Information about the usage and the indicator algorithms can be found online at tadoc. org. The C source code of all included TA-Lib indicators is contained in Sourcetalib. zip and can be studied for examining the algorithms. Some TA-Lib indicators that originally didnt work properly - such as Correlation or SAR - have been replaced by working versions. The lite-C source code of most additional indicators that are not part the the TA-Lib is contained in includeindicators. c . All TA functions are applied on series and do normally not accept other data arrays. In the INITRUN. all TA functions return 0 . and LookBack is automatically increased to the largest required lookback time by a TA function. Recursive TA functions - f. i. EMA or ATR - need a higher lookback period than their TimePeriod parameter (see UnstablePeriod ). LookBack can be exceeded when TA functions are later called with a series offset or a different TimePeriod this will generate an Error 046 message. Make sure that LookBack is always higher than the maximum TimePeriod plus the UnstablePeriod plus the highest possible offset of all used series. Some functions return more than one value, f. i. ماسد. The returned results are stored in global variables beginning with quot r quot they can be accessed after the function is called. Some functions only require a single Data value. Rather than creating a Data series of length 1 . simply a pointer to the Data value can be used. Example: var Raw MyIndicator() var Transformed AGC(ampRaw,0) . TimeFrame affects subsequent data series and thus also affects all indicators that use the data series as input. The TimePeriod is then not in Bar units, but in time frame units. TimeFrame has no effect on indicators that do not use data series. Indicators that rely on the standard deviation (f. i. Bollinger Bands) become inaccurate when the standard deviation is below 0.0001, as it is then assumed to be zero by the TA-Lib. This can happen on very short bar periods when the price does (almost) not move. For writing your own indicators, have a look at the examples inside indicators. c . But please do not modify indicators. c - write the indicators in your own script, or in a dedicated script that you can then include in your strategies. If you need a complex indicator that you can not be easily add, please ask for it on the Zorro user forum.